הקורס יעניק למשתתפים הבנה כוללת ומעמיקה של הרכיבים השונים בניהול מאזן בנק.

הקורס יציג את הרקע התיאורטי לניהול נכסים והתחייבויות פיננסים (ננ"ה) ויקנה למשתתפיו כלים מעשיים לניהול כלכלי אופטימאלי של מאזן  הבנק, למקסום הכנסות המימון וליצירת ערך כלכלי לטווח הארוך  תחת  האילוצים העסקיים וחוסר הוודאות בשווקים

המכון הישראלי לפיננסים IFI מזמין אותך להצטרף לקורס המשלב הרצאות פרונטאליות יחד עם תרגול שבאמצעותו ייחשפו המשתתפים למתודולוגיות ה- Best Practice בתחום, ולתרחישים ואירועים שונים מהמציאות העסקית של בנקים בעולם

מטרות

• הכרת המבנה הפיננסי והמאזן של הבנק.
• הכרת הרקע התיאורטי לניהול נכסים והתחייבויות.
• כלים מעשיים לניהול אופיטמלי כלכלי.
• ניהול סיכוני שוק.

מפגש 1 :

• המערכת הפיננסית.
• תפקיד הבנקים.
• רגולציה ופיקוח.
• מבנה המאזן של הבנקים - מבט על.
• מכשירי ריבית - מושגים בסיסים.

מפגש 2:

• הסיכונים העיקריים במאזן הבנק: אשראי, מטבע, ריבית, מימון, נזילות.
• מתודולוגיה לניהול סיכוני שוק (ריבית ומטבע).
• נגזרים ואסטרטגיות לגידור סיכוני שוק.
• סיכוני שוק - Gap Analysis, NII Simulation, Duration Gap.

מפגש 3 :

• יחס LCR, תמחור דיפרנציאלי וגידור סיכוני נזילות.
• תקנת באזל 3.
• תרחישי קיצון ורגישויות
• סיכוני נזילות - מושגי יסוד (יחס, עודף וכרית הנזילות) ותהליך ניהול סיכון הנזילות.

מפגש 4 :

• סיכון אשראי ואיגוח
  הקצאת הון (מאקרו) לתמחור עסקאות (מיקרו)- RAROC
• היבטים ארגוניים של ננ"ה
• סוגיות שוטפות בניהול מאזן בנקאי