החשיפה למט"ח וריביות עולה על 50% מסך תיק הנכסים של הציבור. מדובר בתחום מורכב הדורש התמקצעות וידע רלוונטיים הן בתחום סיכוני השוק והן בתחום הסיכון התיפעולי הנגזר מתחום זה. העדר מערכות מידע תומכות, מערכי בקרה ממוכנים וכח אדם מקצועי המפקח אחר פעילות הסוחרים ומנהלי ההשקעות - עלול להעלות את רמת הסיכון הגלומה בפעילות זו.

המכון הישראלי לפיננסים IFI מזמין אותך להצטרף לקורס ייחודי בו נכיר את תחום נגזרי ה- OTC, את סוגי האופציות השונים ואת סוגי נגזרי הריבית השונים והשימוש בהם לטובת מימוש אסטרטגיות שונות.

בקורס ננהל חשיפות באמצעות נגזרים ונבין לעומק את העקרונות והשיקולים שמאחורי בניית אסטרטגיה של תיק מנוהל. כמו כן נדון בהחלטות   קניה ומכירה של הנגזרים השונים, הן לצורך הגנה על נכסים והן לצורך מסחר ויצירת רווחים.

מטרות 

• לימוד ניהול תיק אופציות OTC  ברמת אופציה בודדת וברמת תיק אופציות וקבלת החלטות על בסיס המאפיינים השונים של גורמי הסיכון – Greeks.
• מתן כלים שימושיים בנגזרי ריבית ומט"ח לטובת ניהול השקעות אפקטיבי ויעיל.
• שיפור המיומנות לניהול אסטרטגיות חשיפה וגידור של תיק ההשקעות תוך שימוש בנגזרים וכלים פיננסיים מתקדמים.

קורס נגזרים OTC - ריביות ומט"ח

 נושאי הלימוד:

• סקירת שוק הנגזרים, השחקנים בשוק, Sell side  , Buy side.
• הכרת הטרמינולוגיה של עולם האופציות -  Greeks, "מחוץ לכסף", "בתוך הכסף", "בכסף", אופציות אמריקאיות ואירופאיות ועוד.
• אסטרטגיות מסחר – Delta neutral strategies Vega and, Prop trading vs. flow trading,Spot delta vs. Forward delta.
• אסטרטגיות ונילה – Strangle, Straddle and Butterflies,  Risk Reversal,  Calendar spreads, Participating Forward.
• אופציות אקזוטיות.
• מוצרים מובנים.
• הכרת נגזרים לניהול חשיפות בתיק ההשקעות זיהוי חשיפות הלקוח ובניית דרכים מותאמות לגידורן
• סוגיות הוניות בניהול תיק אופציות בעקבות באזל III.
• הלוגיקה שמאחורי ניהול תיק אופציות מט"ח.
• ניהול סיכונים – סיכוני שוק וסיכוני אשראי.
• Trading in uncertainty conditions
• Understanding unreasonable behavior in the financial markets 
• Practical uses for trading strategies
• Choosing-trading the right financial product to reflect your view